 |
Сбербанк стал первым банком в России, который начал переход на оценку кредитных рисков в соответствии с методом "Базеля II" (международные стандарты по оценке банковских рисков), пишет РБК. Президент Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности этого перехода, на подготовку к которому было потрачено три года. По словам Грефа, теперь это не нужно, потому что при переходе будет запрещено использовать неверифицированные модели, в то время как в банке все модели сейчас переводятся на нейронные сети.
Суть метода заключается в оценке кредитного риска ретроспективно на основании накопленной статистики и построении на основе этого анализа модели рисков. Герман Греф опасается, что заверить в Центральном банке модель, основанную на нейронных сетях, будет невозможно, пишет издание. По словам экономиста, модель, основанную на нейронных сетях, предъявить регулятору с алгоритмом принятия решений невозможно. Поэтому применить метод "Базеля" нельзя, посокльку он был основаны на предыдущем представлении о процессе принятия решений.
Сейчас Сбербанк еще не определиося окончательно насчет отказа от перехода метод "Базеля". Если Сбербанк все-таки откажется, единственным кандидат на его использование в России останется только Райффайзенбанк. Он вторым подавал в ЦБ. заявку на такой переход.
